近日，證監會有關部門負責人表示，證監會將堅持趨利避害、突出公平、從嚴監管、規范發展的原則，降低程序化交易的消極影響，切實維護市場交易公平。其中提到，進一步推動程序化交易特別是高頻交易降頻降速；根據申報數量、撤單率等指標，研究明確對高頻量化交易額外收取流量費、撤單費等標準，以“增本”促“降速”。

昨日，一則“期貨高頻交易降速”的消息在市場上傳開。

記者隨即向期貨公司求證，并從國內某期貨公司人士處了解到，為維護市場交易公平，貫徹監管部門的監管精神，期貨市場的交易確實進行了集體“降速”。

根據記者從上述期貨公司獲得的相關測試數據，本周一，上期所、鄭商所和廣期所的期貨交易增加延時300微秒（μs）左右，中金所增加延時70微秒（μs）左右，大商所增加延時200微秒（μs）左右。具體如下：

上期所之前的ping前置延時為825μs，周一延時為1120μs；

鄭商所之前的ping前置延時為115μs，周一延時為440μs；

大商所之前的ping前置延時為266μs，周一延時為469μs；

中金所之前的ping前置延時為300μs，周一延時為370μs；

廣期所之前的ping前置延時為22μs，周一延時為336μs。

另外，針對市場傳出的“各交易所統一將報單線路延長30公里”的說法，國內某期貨公司技術人員表示：“沒有聽到這個說法。實際上，為維護市場交易公平，有交易所技術部門過去兩年已經延長過報單光纖線路，近期是否有新的延長，還不清楚?！?/p>

“無論通過哪種方式給期貨交易降速，都有助于提升市場的公平性?！逼谪浗灰渍邚垬淅ふf。

事實上，近期監管部門針對程序化交易尤其是高頻交易監管已經多次向市場正面回應。

5月15日，證監會正式發布《證券市場程序化交易管理規定（試行）》（以下簡稱《管理規定》），明確了交易監管、風險防控、系統安全、高頻交易特別規定等一系列監管安排。在《管理規定》的監管框架下，指導滬深北交易所制定《程序化交易管理實施細則》，于6月7日公開征求意見?！豆芾硪幎ā穼⒂诮衲?0月8日起正式實施。

7月10日，證監會有關部門負責人就程序化交易監管進展情況答記者問時表示，證監會將堅持趨利避害、突出公平、從嚴監管、規范發展的原則，突出問題導向和目標導向，加快推出更多務實舉措。

7月19日，國內期貨交易所陸續發布了對部分品種交易收取申報費和新的頻繁報撤單異常交易行為認定的通知。

有期貨私募人士對記者表示，上述措施被業界理解為收緊期貨市場程序化交易尤其是高頻交易的一個信號。

針對昨日市場傳出的“期貨高頻交易降速”，該私募人士認為，此舉實際上是針對全市場交易者的一個“降速”，并不是針對某一交易類型，對大多數期貨交易者的影響不大。該說法也得到了上述期貨公司人士的認可。

責編:陶紀燕 | 審核:李震 | 監審:萬軍偉

（來源：期貨日報）