近一周原油跌幅較大，波動率上漲顯著，買入看跌期權(quán)最近一周收益率近 3%。尿素、對二苯甲、PTA 等品種買入看跌期權(quán)也有顯著收益率，棕櫚油期權(quán)、蘋果期權(quán)和滬銀期權(quán)最新一期買入看漲期權(quán)收益顯著。鐵礦石期權(quán)最新一期買入跨式期權(quán)收益為-1.11%，即賣出跨式收益率為 1.11%，寬跨式收益率 0.89%。橡膠、合成橡膠、硅鐵等期權(quán)在賣出跨式期權(quán)上取得顯著正收益，原油、對二苯甲、滬鋁和滬鋅等期權(quán)在買入跨式期權(quán)上獲得正收益。收益率計(jì)算方式為一手該策略的損益除以期初標(biāo)的價格，使各策略收益橫向可比。針對時序的策略凈值走勢，按此方式計(jì)算日度級別收益率，再轉(zhuǎn)化為凈值曲線。風(fēng)險提示：本報(bào)告內(nèi)容僅作數(shù)據(jù)瀏覽，不構(gòu)成任何投資建議。